CCI指标在期货交易中的应用

CCI指标在期货交易中的应用
CCI指标简介
CCI（Commodity Channel Index）是一种用于衡量价格与其平均价格之间差距的技术分析指标，主要用于判断市场是否处于超买或超卖状态。它由唐纳德·蓝伯特在20世纪80年代提出，最初应用于期货市场，后来也被广泛应用于股票市场

平均绝对偏差为统计函数。
CCI指标的应用技巧
CCI指标的基本应用原则
超买超卖判断：CCI指标通过测量价格与其平均价格的偏差程度，帮助交易者识别市场是否处于超买或超卖状态。当CCI超过一定阈值时，可能表示市场处于超买状态，反之则可能处于超卖状态。
趋势分析：CCI指标的波动范围在正无穷到负无穷之间，不参考0轴，这使得它在判断市场趋势时具有一定的优势。
具体应用策略
买入信号：
当CCI指标从下向上突破+100线时，表明价格脱离常态而进入异常波动阶段，中短线应及时买入。
当MACD柱状图由负转正，同时CCI指标大于某一阈值（比如100），则产生买入信号。
卖出信号：
当CCI指标从上向下突破-100线时，表明价格的盘整阶段已经结束，将进入一个比较长的寻底过程，投资者应以持币观望为主。
当MACD柱状图由正转负，同时CCI指标小于某一阈值（比如-100），则产生卖出信号。
背离现象：
底背离：当K线图上的股价一路下跌，形成一波比一波低的走势，而CCI曲线在低位却率先止跌企稳，并形成一底比一底高的走势，这就是底背离，预示着股价短期内可能反弹。
顶背离：当CCI曲线处于远离+100线的高位，但它在创出近期新高后，CCI曲线反而形成一峰比一峰低的走势，而此时K线图上的股价却再次创出新高，形成一峰比一峰高的走势，这就是顶背离，预示着股价短期内可能回落。
注意事项
CCI指标主要用于极端情况下的市场判断，常态下效果不明显。
周线CCI指标在判断中短期趋势方面相对更精准和稳妥。
指标CCI顶背离的研判准确性要高于底背离3。
通过以上分析可以看出，CCI指标在期货交易中具有很高的实用价值，能够帮助交易者更好地把握市场动态，制定合理的交易策略。