CCI顺势指标的交易系统构建

CCI顺势指标的交易系统构建
CCI顺势指标概述
CCI顺势指标也叫顺势指标，最早是由美国的专家唐纳德·蓝伯特在20世纪80年代提出的，专门用来检测股价、外汇以及贵金属的交易是否超出了常态分布的范围。它通过测量价格与平均价格之间的关系来预测未来的趋势，波动于正无限大和负无限大之间，属于超买超卖类指标中较特殊的一种，不需要以0为中轴线。当CCI值较高时，意味着价格处于超买状态，可能会下跌；反之，当CCI值较低时，价格处于超卖状态，可能会上涨123。

交易系统构建要素
指标设置与参数选择
可使用MT4默认CCI(20)，不过部分改良版的cci指标基于原有的cci指标进行优化，能够更加准确地反映市场的超买超卖现象，如“一线识牛熊”，当趋势线由蓝色转为黄色时，表示市场已经进入超买区，建仓信号出现；而当趋势线由黄色转为蓝色时，则表示市场已经进入超卖区，减仓信号出现。

趋势判断
结合34EMA线（高、低、收）识别趋势，当价格高于34EMA区域时为上升趋势；反之，当价格低于34EMA区域时为下降趋势。还可根据CCI指标值与特定水平线（如±100）的关系判断，在股票市场，习惯将100称为“天线”， -100称作“地线”。以100和 -100分割CCI指标波动区间，通常认为100以上为超买区， -100以下为超卖区。

买卖信号确定
买入信号：当CCI上穿100，是买入信号；或者价格处于上升趋势中，价格回撤至34EMA区域，在CCI穿过 +100水平之前，价格至少横向移动5支，可考虑买入。
卖出信号：当CCI下穿 -100，可进行卖空操作；当CCI进入超买区域时，可考虑卖出以避免价格回调13。
交易时间框架选择
交易时间框架可从M15起，不同的时间框架适用于不同的交易策略和投资者风格。较短的时间框架（如M15、M30）适合短线交易者，能够捕捉到更频繁的交易机会；而较长的时间框架（如日线、周线）则更适合中长线投资者，更注重趋势的把握。

风险控制
资金分配：例如40%流动资金均等分配给准备下单的股票，避免过度集中投资带来的风险。
止损设置：根据个人风险承受能力和市场情况设置止损点，当交易出现不利情况时，及时止损以控制损失。
结合其他指标
结合其他技术指标和基本面分析，可以更准确地把握市场走势。如将RSI指标和CCI指标组合成云顶天宫指标，该指标具有信号简单，准确度高等优点；MACD指标也可与CCI指标结合使用，MACD从负数转向正数是买的信号，当MACD以大角度变化代表市场大趋势的转变。

回测与优化
回测设置
选择合适的回测标的（如HS300）和回测时间（如20050901 - 20180101），设定初始资金（如1千万）和资金分配规则，对构建的交易系统进行回测，评估其在历史数据上的表现。

系统优化
根据回测结果，分析交易系统存在的问题，对指标参数、买卖信号规则、风险控制措施等进行调整和优化，以提高交易系统的盈利能力和稳定性。

需要注意的是，任何交易策略都不是百分之百准确的，要结合个人风险承受能力进行交易，在实际交易中不断总结经验，持续优化交易系统。